日內波段交易整體設計思想
期貨交易系統設計必須順應具體交易環境變化而改變，沒有不可懷疑的鐵則。
日內波段交易，波幅常常較小，雜波較多，主力在關鍵點有時還會發起一波突然的逆波，殺跟風盤。這要求我們交易手段必須有相應變化。
我們應主要在三個方面做努力，一是盡量吃到較大的波段，二是盡量設法使止損較小。三是努力提高勝率。
因此日內波段的成功是交易整體設計的成功。我們採用的主要手段是1，是在日內波段剛起動的起始點介入。2，是採用緊的起始止損。3，是採用主動止盈手段。
日內交易方向的確定。
有人做日內主要看3分鐘K線圖中的長均線（30線，55線）確定方向。這對於連續的圖表是可以的，但對於國內這一影子市場，開槃經常跳空的品種是不適宜的。跳空後，特別是上升趨勢中的高開低走，或下降趨勢中的低開高走，則依此所作的日內方向的確定完全是錯的。
對於經常跳空的品種，必須以分時圖中的均價線為交易方向判定標準，上多下空。
以均價線為標準的依據，是因為這是經過消化過外盤變化後多空爭奪的新的平衡線，也是分水嶺。
根據本人經驗與此相對應的日線中的平衡線是55均線，週線是20均線。
開倉點的設計
根據趨勢是多空爭奪平衡態（盤整）打破後發生的這一機理，我們應在平衡線附近價格小盤整平台突破時介入。這一開倉設計既有利於勝率，也有利於我們下面的緊止損設計。
偏向平衡線一側的盤整也多向這一側突破。若突破盤整另一邊並突破平衡線，應在平衡線另一側走出新的小盤整平台並突破後介入，或二次突破平衡線為宜。
盤整平台形成時間應在15分鐘以上。
開倉比較重要的時機是開盤30分鐘前後。因為此時消化前一晚新信息的任務基本完成，此時應走出一天的方向。
起始止損設計
止損的設計與開倉的指導思想密切相關，開倉是因為相信多空平衡已打破，盤整被突破，如果突破後走得猶豫不決，應敢於零止損。（這裡建議認真研究幽靈法則1,並通過大量實踐培養出盤感。）開始階段我們建議用三分鐘K線圖中，最近二根（包含開倉點這一根然後向左上溯，找到相對拉開，一般二根K線總長在三分鐘K線平均波幅的二個波幅左右），相對拉開的K線的反向極點以下一到二個價位為止損點。
持倉和主動離場：
當價位正向運動有一個起始止損位置時，止盈1/3倉，正向運動兩個止損位置時，再止盈1/3倉，其間脫離成本區後，始終以三分鐘K線圖中兩根拉開的K線位置設好跟踪止損點，防止秒殺。
開倉量設計，贏利目標，交易頻率
根據總資金的千分之五的止損量和起始止損點的設置距離計算開倉量。
設計目標為日贏利1%。
每日應控制交易在3-5次。
品種選擇：
選擇波動明顯，成交活躍的品種，主要有：螺紋鋼，銅，鋅，橡膠，PTA，塑料，棕油，白糖。
其他注意事項:
對經常在休息段後發生逆波跳空的品種，可適當規避大的休息段，比如橡膠宜規避中午休息段。
對2：30以後的行情應注意少開新倉，這是日內盤平倉，隔夜盤開始調整籌碼的階段，變化多端，不好把握。
留言列表
